Что такое S&P 500 mini? Полный обзор.

E-mini S&P 500

E-mini S&P 500 – это фьючерсный контракт с электронной торговлей на Чикагской товарной бирже (CME), представляющий одну пятую стоимости стандартного фьючерсного контракта S&P 500.

Контракты E-mini также доступны для широкого диапазона индексов, таких как Nasdaq 100, S&P MidCap 400 и Russell 2000, а также для золота и евро.

Индекс S&P 500 – это индекс, отслеживающий 500 крупнейших публично торгуемых компаний США по рыночной стоимости. S&P 500 – это индекс, взвешенный по рыночной капитализации, и один из наиболее распространенных эталонов для более широких фондовых рынков США. Как купить этот индекс в России читайте тут.

Все фьючерсы – это финансовые контракты, обязывающие покупателя купить актив или продавца продать актив, такой как физический товар или финансовый инструмент, по заранее определенной дате и цене в будущем. Фьючерсные контракты подробно описывают качество и количество базового актива, и они стандартизированы для облегчения торговли на фьючерсной бирже. Некоторые фьючерсные контракты могут предусматривать физическую поставку актива, в то время как другие расчеты производятся наличными.

Стоимость полноразмерного контракта S&P 500 стала слишком большой для большинства мелких трейдеров, поэтому первый контракт E-mini S&P 500 – начал торговаться 9 сентября 1997 года. Его стоимость составляла одну пятую от стоимости контракта полноразмерного договора.

E-mini сделал торговлю фьючерсами доступной большему количеству трейдеров. Он быстро стал успешным, и сегодня есть контракты E-mini, которые охватывают множество индексов, товаров и валют. Тем не менее, E-mini S&P 500 остается наиболее активно торгуемым контрактом E-mini в мире.

Ежедневные расчетные цены для E-mini, по сути, такие же, как и для контрактов обычного размера, хотя они могут немного отличаться из-за округления. Позиция с пятью фьючерсными контрактами E-mini S&P 500 имеет ту же финансовую ценность, что и один полноразмерный контракт в том же контрактном месяце.

Размер контракта – это стоимость контракта, основанная на цене фьючерсного контракта, умноженной на коэффициент для конкретного контракта. Например, E-mini S&P 500 имеет размер контракта на 50 долларов, превышающий индекс S&P 500. Если S&P 500 торгуется на уровне 2 580, стоимость контракта составит 129 000 долларов (50 x 2580 долларов).

Поскольку E-mini предлагают круглосуточную торговлю, низкие ставки маржи, волатильность, ликвидность и большую доступность, многие активные трейдеры рассматривают их как идеальный торговый инструмент.

E-mini или полноразмерные фьючерсы.

На самом деле нет ничего, что может сделать полноразмерный контракт, чего не может сделать E-mini. Оба являются ценными инструментами трейдеров, которые инвесторы используют для спекуляций и хеджирования. Единственная разница в том, что более мелкие игроки могут участвовать с меньшими денежными средствами с помощью E-mini.

Все фьючерсные стратегии возможны с E-mini, включая торговлю спредом. А сейчас E-mini настолько популярны, что их объемы торгов значительно превышают объемы торгов полноразмерных фьючерсных контрактов. Объем E-mini превосходит объем обычных контрактов, что означает, что институциональные инвесторы также обычно используют E-mini из-за его высокой ликвидности и способности торговать значительным количеством контрактов.

Спецификации контракта на S&P 500 E-Mini.

Торгуя на CME, S&P 500 E-mini имеет стандартизованные спецификации, что упрощает торговлю.

Стоимость контракта составляет 50 долларов умноженное на значение индекса S&P 500. Для большинства трейдеров важны минимальные колебания цены, так как именно они определяют прибыль или убытки по контракту. E-mini перемещается с шагом 0,25 пункта, и каждое из этих приращений составляет 12,50 долларов по одному контракту. Следовательно, движение на один пункт, то есть на четыре тика, означает, что вы получили или потеряли 50 долларов.

Контракты доступны с истечением срока в марте, июне, сентябре и декабре.

Это контракты с финансовыми расчетами, то есть индекс S&P или акции не нужно предоставлять, если контракт удерживается до истечения срока.

0 214

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.